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纯洁的栗子叔 · 2019年10月31日
想问一下这道题该怎么做？答案的解释没看太明白
品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日
同学你好，这里是为了求duration的，因为目的是为了求var=duration*利率的var*value=duration*0.66%*100m。
然后解析写的其实是拼凑债券的过程，也就是这个inverse floater+2个浮动利率债（duration是0）=3个6%coupon的固定利息债（duration是3*4.5），由此得到inverse floater的duration是3*4.5=13.5.
那最后var就是13.5*0.66=8.91
