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纯洁的栗子叔 · 2019年10月31日
orange品职答疑助手 · 2019年10月31日
同学你好，deep ITM 的call，说明它的 S会明显高于K。但因为它是Up and out，所以当S 继续上升的时候，它就可能会敲出而失效。也就是说，这个向上敲出的看涨期权不会因为现货价格上升而升值。delta是期货价格对S的偏导，long delta就意味着，当S上升时，会收益。所以这个奇异期权和long delta是不符合的，应该是short delta.
