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轧称的棉花糖 · 2019年10月30日
投资风险经典题-1-为何讲义里面alpha的公式等于波动*IC*score。而这里笔记等于Za*波动？score代表什么？volatility就是a的标准差把？
orange品职答疑助手 · 2019年10月31日
同学你好，讲义里，alpha= 波动*IC*score，其中波动是residual risk，score是从一个服从N(0,1)的标准正态分布里抽取出的随机数。
而本题里，alpha写成 分位数*alpha 的标准差 。
score就相当于是这里的分位数。因此 alpha的标准差 = IC * residual risk 。
