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赵磊fantasy · 2019年10月30日

问一道题：NO.PZ2019052801000129

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


求老师画图讲解

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3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年07月20日

主语是中国公司，所以中国公司的domestic rate就是人民币的利率，在分子上。

兑换美元，美元在分母上，乘的就是foreign rate。

Drink H · 2020年07月19日

应该怎么去记domestic rate和foreign rate对应的是base currency还是quote currency？

品职答疑小助手雍 · 2019年10月30日

同学你好，这题不用画图啊，直接套interest parity的公式就好了。现在汇率是6.7523RMB/USD，那就乘以两个利率的商，分子是RMB的利率也就是4%的90天利率，分母是USD的利率也就是2%的90天利率，就能得到forward的理论价。

罗密欧C · 2020年02月20日

老师您好！请问interest parity的公式是在哪一章节的视频里有？是不是还没讲到啊

品职答疑小助手雍 · 2020年02月20日

利率平价在讲义part2的22页。

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NO.PZ2019052801000129问题如下Chinese tra company mainly exports goo to US angives 90 ys cret term for US companies. The payment is settlein US The Chinese company worries ththe USwill preciate anwoullike to hee the wnsi risk entering a short forwar mestic risk-free rate is 4% anforeign risk-free rate is 2%. The current spot rate is 6.7523￥per $. Whis the priof the forwarcontract? A.6.3827.B.6.7847.C.6.5827.6.6827.B is correct. 考点Foreign Exchange Risk解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于:FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847老师，解不下去了，是哪里错误了吗？

2024-06-05 12:04 1 · 回答

NO.PZ2019052801000129 问题如下 Chinese tra company mainly exports goo to US angives 90 ys cret term for US companies. The payment is settlein US The Chinese company worries ththe USwill preciate anwoullike to hee the wnsi risk entering a short forwar mestic risk-free rate is 4% anforeign risk-free rate is 2%. The current spot rate is 6.7523￥per $. Whis the priof the forwarcontract? A.6.3827. B.6.7847. C.6.5827. 6.6827. B is correct. 考点Foreign Exchange Risk解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于:FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847 为什么我的式子是1.02在分子上，1.04在分母上呢

2023-02-01 17:03 1 · 回答

NO.PZ2019052801000129 6.7847. 6.5827. 6.6827. B is correct. 考点Foreign Exchange Risk 解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于: FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847 请老师画图解析这个题目吧，不太明白谁是mestic rate谁是foreign rate？

2022-03-15 11:50 1 · 回答

NO.PZ2019052801000129 这道题如果我不是记公式 如果用老师讲的画图的话， 因为是short FP CNY/US 所以将来short forwar是US long的是CNY对不对， 向上箭头应该是CNY啊， 向下箭头是US， 为什么分子是4% 以及， 如果单纯知识点， long FP A/B , long的是标的物base不是quote吧？

2021-09-05 23:05 2 · 回答

NO.PZ2019052801000129 6.7847. 6.5827. 6.6827. B is correct. 考点Foreign Exchange Risk 解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于: FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847已经给了spot price是现价了，为甚么还要乘以利率呢

2021-09-05 15:33 1 · 回答