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zjcjrd · 2019年10月30日

surplus

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
老师在讲解这题题目的时候直接把利率转换成delta的形式，我都不知道可以这样转换，所以就没有思路如何做题，这个要补哪一块的知识点呀？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月31日

同学你好，这里△P、△A其实就是一个变动率的意思，你得求出这两个变动率之间的关系，这不就有点像线性回归里求自变量前系数的方法嘛，这个自变量前的系数 = 相关系数乘上因变量的波动率除以自变量的波动率

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