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我们 · 2019年10月30日

关于confidence interval

  1. FRM I
  2. Quantitative
请问这个最后一个选项IV的值是如何算出的？我算的和他答案给的不一样……我算得是（-4.76，4.96）
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月30日

同学你好，这里求的是预测值的置信区间，用的是残差项的标准差SER


置信区间所用的分位数，都是双尾。因为题目里说了for an estimated portfolio return of 12%，我们是对这个return求置信区间，所以置信区间的中点就是12%

然后本题应该是用z分布表中95%的双尾分位数1.96，因为靠近2，所以就近似用2代替了

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