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alice006 · 2019年10月30日

操作风险经典题 S3 2.14

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
老师，我算出来exogenous LC 和 constant LC 如图，增加量有100%多。请帮忙看看哪里算错。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月30日

同学你好，这题不是算增加量的是算百分比增加了多少，原始的var大致是6300，它问的是两个LC/var的差，也就是5630/6300-2750/6300，大致是45.71%。

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