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•西• · 2019年10月29日

问一道题:NO.PZ2016070201000021 [ FRM II ]

问题如下图:能不能再解释下delta和gamma的关系?另外为什么gamma大的时候时候用option

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

•西• · 2019年10月29日

第二个问题记错了,gamma不能用,为什么delta不稳定的时候,gamma很大呢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月30日

同学你好,gamma就是用来衡量delta的变化率的啊,所以gamma越大,delta越不稳定。

gamma是二阶导,delta是一阶导,二阶导就是衡量一阶导波动性的。