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•西• · 2019年10月29日

问一道题：NO.PZ2016070201000021 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：能不能再解释下delta和gamma的关系？另外为什么gamma大的时候时候用option

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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•西• · 2019年10月29日

第二个问题记错了，gamma不能用，为什么delta不稳定的时候，gamma很大呢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月30日

同学你好，gamma就是用来衡量delta的变化率的啊，所以gamma越大，delta越不稳定。

gamma是二阶导，delta是一阶导，二阶导就是衡量一阶导波动性的。

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