砯砯testy · 2019年10月29日

IVaR和CVaR是不是都不能用$×MVaR形式计算？

1. FRM II
2. Risk Management And Investment Management

老师上课的时候说IVaR=$×MVaR，想问一下(1)为什么题目(FRM经典题2-2.1)中的IVaR不等于MVaR×100呢，是因为和CVaR一样，MVaR也是一个边际概念，所以MVaR会随着$的变化而变化吗？ (2)如果求IVaR和CVaR，是不是都不可以用$×MVaR这个形式计算，IVaR只能用VaR(p+a)-VaRp？CVaR的计算会考吗，怎么算呢？