orange品职答疑助手 · 2019年10月30日
Returns VaR应该是题目给的，对应了不同的久期。然后组合的久期是要自己求出，求出后去插值，看对应的VaR是多少
kayi · 2019年10月30日
谢谢。那比如duration mapping，我先求出了portfolio的Mac duration=3，那么我去找对应的delta VAR Y，那最后求VAR=D*VAR delta y *P中的delta用的是Mac duration吗？或者是principal mapping计算出来portfolio的平均maturity为5，那么在计算VAR=D*P*VAR delta Y的时候这里的Duration代的是多少
