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Baby climb · 2019年10月29日

问一道题:NO.PZ2016082402000029 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

按照答案的计算方式理解,这个股票价格是期末的价格,而不是现在的股价,对吗? 解释:

2 个答案

纯洁的栗子叔 · 2019年10月29日

老哥请看这里,我复习的时候找见了出处

Baby climb · 2019年10月29日

哈哈,谢谢🙏

纯洁的栗子叔 · 2019年10月29日

你说的put-call parity,前提假设是non-dividend paying。

可是这道题假设有连续复利,所以这个时候就要用S*e^(-qt)来代替之前的S

Baby climb · 2019年10月29日

那这个S是现价还是期末价?

纯洁的栗子叔 · 2019年10月29日

期末的stock你怎么知道呢?是spot price