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Roxanne · 2019年10月29日

请问kmv model的假设有哪些呢？和bsm模型调查assumption的区别在哪里

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月29日

同学你好，除了负债的差异（选项A）以外，就是解析描述的了，merton是假设price服从lognormal，return服从normal的，但是KMV它假设的是asset未来的价值服从正态，这样才会产生几倍标准差的那种结果。

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