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Roxanne · 2019年10月29日

为什么题目解释里说pd和risk free rate无关呢，pd = 1-N(d2), 那就是和rf有关的吧？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月29日

同学你好，他问的是physical default probability，用的是资产的收益率而不是rf所以就是和rf无关啊。

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