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Roxanne · 2019年10月29日

这里的expected loss是怎么算的

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好，它的计算含义是

0个债券违约+恰有一个债券违约的EL+恰有2违约的EL+3个都违约的EL

=0.003396*3 * (1-0.003396)**2*1million + 0.003396^2 * 3 * (1-0.003396) * 2million + 0.003396^3 * 3million

 

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