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zjcjrd · 2019年10月28日

Diversified var

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
这个diversified var为什么不是-1而是0
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好，在投资风险里，把相关性为0的组合的VaR定义成了diversified VaR ，它的定义就是这个。  可以记一下吧。

zjcjrd · 2019年10月29日

好的！

zjcjrd · 2019年10月29日

那考试的时候我怕我搞不清楚诶，万一考定性的话它说diversified var的rou是-1，我算它对还是错？毕竟-1也是diversified

orange品职答疑助手 · 2019年10月30日

如果真这样考，还是严格按照书上内容来，算错。不过这样考的概率很低了…

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