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holicess · 2019年10月28日

netting

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师，netting要不要看position呢？像题目的这道题，position有long还有short对于netting没有影响吗？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好，重要的不是position，它无论是long还是short，其本质影响的还是该笔交易的价值market value。像本题，它long金融产品的market price有正有负，所以我们就只用管market price，而不用再管它是怎么做这笔交易的（不用管它的头寸方向了），因为这些已经反映在了该笔交易的market price里

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