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娟娟考CFA · 2019年10月28日

关于bid和ask的问题

  1. CFA II
  2. Economics Analysis
在No.PZ2018091706000043和44两题中,一笔是收到usd3600000，要兑换gbp；一笔是收到gbp3600000，要兑换usd，但两题中同时都用了ask的价格，请问这是为什么？
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年10月28日

第二题用GBP换USD就相当于卖GBP，那么担心GBP下跌。所以最初的合约是做空GBP.

现在题目要算的MARK TO MARKET,那么就要需要签订一份和起初头寸相反的反向对冲合约来交割，所以这份合约就是买入GBP卖出USD.

报价形式是USD/GBP，投资者买GBP，其实用的DEALER关于USD/GBP形式的ASK。

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