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•西• · 2019年10月27日

估值

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
书上不是写的当样本足够大，接近gev吗，为什么又成了gpd了....他们是一个分布吗？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月28日

同学你好，D选项是么？这里是说POT方法里，如果threshold足够大就服从广义帕累托分布，小的话会有足够的观测值，这两个里面有一个tradeoff，这个点刚才不是说导图里写反了嘛，可以转回去看一眼经典题章节里那个总结里有写。

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