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Violetta · 2019年10月27日

从CK=PS 看期权费

  1. CFA I
  2. Derivative
从公式看出，同样执行价格的看涨期权比看跌期权贵，是这样吗？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年10月27日

同学你好，这个我们看不出来，因为股票的价格是未知的。如果股票的价格等于执行价格等于债券面值的话，那这个时候期权就是in the money 的，可以看出来看涨期权比看跌期权贵

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