开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Violetta · 2019年10月27日

从CK=PS 看期权费

  1. CFA I
  2. Derivative
从公式看出，同样执行价格的看涨期权比看跌期权贵，是这样吗？
添加评论
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年10月27日

同学你好，这个我们看不出来，因为股票的价格是未知的。如果股票的价格等于执行价格等于债券面值的话，那这个时候期权就是in the money 的，可以看出来看涨期权比看跌期权贵

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 298

    浏览
相关问题