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二三六七七九九 · 2019年10月27日

frm2 投资风险

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
other evaluation method 经典题2.1 如何求总体的α？我用portfolio的weight×return减去benchmark的  怎么得不出李老师分类算然后加总的1.1%呢。。
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月28日

同学你好，计算方法是0.4*6% + 0.55*5% + 0.05*3% - 0.2*8% - 0.5*4% - 0.3*2% = 1.1%

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