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IreneZz · 2019年10月27日

问一道题：NO.PZ2016082404000006

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

请问这题为什么是cheng乘gen根号下的10不是直接cheng yi乘以10

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年10月27日

同学你好，var的转换适用平方根法则啊，方差的转换可以直接乘以时间的倍数，但是var是标准差的转换所以需要乘以根号下的时间倍数。

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