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hillock1122 · 2019年10月27日

modified duration和Macaulay duration之间计算

  1. FRM I
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假设一个债券，是semi-annual compounding，coupon rate 为6%，但是利息是一年支付一次，Macaulay duration为10，那modified duration为多少呢？公式中1+y的y，1期利率是按compounding还是按payment？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月27日

同学你好，你这个说法有点奇怪，既然已经一年付息一次了为什么要按半年一次折现呢，这个差距是按payment的间隔来算的。比如半年付息一次，就除以1.03。

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