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我们都会有 · 2019年10月27日

问一道题：NO.PZ2016070201000067 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，这个dt为啥是1？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月27日

同学你好，这是根据题目条件里的“construct a 2-period interest rate tree with annual periods”得出的，就相当于一次时间跨度是1年。

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相关问题

这里为什么不能是2，不是说两年吗，我看有类似的提问，但是无法解决我的疑问。 他不是说了construa 2-periointerest rate tree with annuperio吗，用年度的概念去构建一个2-perio利率二叉树，那不就是2个年度构建成一个2-perio二叉树吗，那不就是2了吗？

2020-07-12 10:41 1 · 回答

可以这样算吗？只会笨方法...

2019-11-04 14:01 1 · 回答

请问老师，为什么取值是1呢？在2个perio不是2吗？谢谢

2019-10-12 15:21 1 · 回答

     西格玛没用上吗？

2019-10-03 21:26 1 · 回答