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熊熊先生 · 2017年09月25日

B？应该补偿的是非系统性风险吧？问一道题：NO.PZ2015121802000043 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

Sean711822 · 2017年09月25日

答案选C，理论上非系统性风险可以被分散，所以不会针对非系统风险给超额回报率。

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相关问题

    老师您好，请问这题的b要怎么理解？谢谢

2019-04-26 21:58 2 · 回答

a不也是错的吗？cml考虑全部风险呀

2018-10-17 22:31 1 · 回答

想问一下，CML不是考虑的是totrisk么？？

2018-09-02 21:07 1 · 回答

a为什么对？只有sml考虑系统风险，cml考虑全部风险呀？所以a应该是错的吧？

2018-08-28 12:53 1 · 回答

    A也是不准确的吧？

2018-07-18 17:32 1 · 回答