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candally · 2019年10月25日

问一道题:NO.PZ2016062402000035

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


老师,此题C选项错在哪里?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月25日

同学你好,这可不一定呀,因为每一次都是进行1000次模拟,然后99%VaR的误差,并不一定还会是5%,因为,每次蒙特卡洛模拟要生成随机数,它具有随机性的

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NO.PZ2016062402000035问题如下 A risk manager hbeen requested to provi some incation of the accuraof a Monte Carlo simulation. Using 1,000 replications of a normally stributevariable S, the relative error in the one-y 99% Vis 5%. Unr these contions, Using 1,000 replications of a long option position on S shoulcreate a larger relative error. Using 10,000 replications shoulcreate a larger relative error. Using another set of 1,000 replications will create exameasure of 5.0% for relative error. Using 1,000 replications of a short option position on S shoulcreate a larger relative error. Short option positions have long left tails, whimakes it more fficult to estimate a left-tailequantile precisely. Accurawith inpennt aws increases with the square root of K. Thus increasing the number of replications shoulshrink the stanrerror, so answer B is incorrect. 这道题没看懂?。。。

2023-05-13 14:09 1 · 回答

relative error 在这里是什么意思?是专业名词还是就是字面意思“相对误差”的意思?

2019-09-20 23:10 1 · 回答

这道题何老师在经典题讲过, 关于A,右偏 所以会更靠近分为点,这部分我理解。 可是为什么因此就能得到 relative error越小的结论呢? 何老师视频中说的是 估计的会越精确,我不大理解为什么会有这个结论 谢谢 )

2019-08-31 08:48 2 · 回答

老师,你好,我理解a 会导致尾部更大的估计误差,一个是正,一个是负吧

2019-07-11 10:50 1 · 回答