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saimeiei · 2019年10月25日

问一道题：NO.PZ2019052801000089

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师你好。我理解IR swap包含了流动性、信用风险点差，而CDS质保函信用风险点差，那么IRS应该波动更大吧

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月25日

同学你好，CDS的波动性更好，因为CDS可以近似理解成保险，保险赔付和不赔付的差距很大，所以CDS波动率较高，可以把这点当成结论记下。

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