FP=S0*（1+rf）^T这个公式和B选项的文字描述一样吗？感觉B选项没有描述出（1+rf）^T。怎么理解？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2016031202000011 问题如下 The priof a forwarcontraon asset with no benefits ancosts woul: A.the expectespot priexpiration. B.the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. C.the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.中文解析FP=S0*（1+rf）T 这个公式和B的文字描述一样。B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利，结果就是S0*（1+rf）T 。 请问老师C说的是什么？它本身的描述是对的吗是别的知识点吗？还是凑的描述有错的。我乍一看选了C。
NO.PZ2016031202000011 问题如下 The priof a forwarcontraon asset with no benefits ancosts woul: A.the expectespot priexpiration. B.the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. C.the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.中文解析FP=S0*（1+rf）T 这个公式和B的文字描述一样。B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利，结果就是S0*（1+rf）T 。 已晕，请教老师为什么不选c？
NO.PZ2016031202000011问题如下The priof a forwarcontraon asset with no benefits ancosts woul:A.the expectespot priexpiration.B.the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.C.the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract.中文解析FP=S0*（1+rf）T 这个公式和B的文字描述一样。B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利，结果就是S0*（1+rf）T 。 就是FP=S0*（1+r）^T和S0=E（Ft）/（1+r+入）^T傻傻分不清楚，不知道该用哪个公式
NO.PZ2016031202000011 如题。。。。。。。。。。。。。。
NO.PZ2016031202000011 the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. the spot pricompounthe risk-free rate plus risk premium over the life of the contract. B is correct. The forwarpriis baseon arbitrage, whiis the spot pricompounthe risk-free rate over the life of the contract. 中文解析 FP=S0*（1+rf）T 这个公式和B的文字描述一样。 B说the spot pricompounrisk free rate 也就是S0在合约期间以无风险利率复利，结果就是S0*（1+rf）T 。 A為什麼不對，Forwarprice不是定死的嘛
