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yutripley · 2019年10月23日

求计算过程问一道题：NO.PZ2016070201000096 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

求这道题的计算过程和考点

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月24日

同学你好，价值变化等于0.25%*（-6.44）*70million=-1127000.

这题考的是债券价值因为duration而受利率变化带来的影响量。

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NO.PZ2016070201000096 题中给的利率是半年计息的，那么这个利率变动量“25bps”不需要除以2吗？有点疑惑，麻烦老师一下，谢谢！

2022-02-08 22:37 1 · 回答

NO.PZ2016070201000096 如果这道题给的是mac. 是除以1+6.7%/n， 这里的n是2吗，因为债券是semi-compoun 还是说这个n指的是债券的到期年份？

2021-08-04 16:05 1 · 回答

US-1,127,000 US-1,134,692. US-1,164,755. B is correct. 考点Interest Rate Risk 解析ΔP=-oP*Δy=-6.44*70million*0.0025=-1,127,000。老师，这题要是在本题的基础上给了我们Convexity，我们是否得用C的公式做了？

2020-06-13 08:58 1 · 回答