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大明 · 2019年10月22日
品职答疑小助手雍 · 2019年10月23日
同学你好，这题就是interest swap求value啊。固定端3个现金流3,3,103对应3,9,15个月的时间折现求pv就行。
浮动端3个月后要付2.5，然后回归面值100，也就相当于3个月后付102.5，对应3个月后那个5.4%的年化libor折现。
然后固定端pv-浮动端pv就行了。
