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我们 · 2019年10月21日

关于VAR

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
请问VAR的计算公式中，用的value是指underlying asset 的price是吗？在这个题里是2800*10,如果直接给出stock price，那就是直接乘以stock price是吗？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好，是的。这里因为是股指，而股指的价格 = 10*股指，所以它的underlying price = 2800*10 . 如果是普通股票，那它的价格就会是题目直接的股票价格，不用再乘以乘数。

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