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我们 · 2019年10月21日

关于EWMA

  1. FRM I
  2. Quantitative
请问这个选项A为什么错了呢？


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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好，我重新听了下这个EWMA的基础班，何老师说的是它跟之前的模型比，没有了均值覆归的特点

我们 · 2019年10月22日

那就是说，对于long run variance没有任何假设？

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

嗯啊

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

同学你好，EWMA是GARCH(1,1)模型的特例，前半句话是对的，但EWMA没有长期波动率为0的假设呀


我们 · 2019年10月22日

但是我记得老师上课讲过说，假设long run variance =0,所以才没有前面的这一项呀？

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