问题如下图：可以具体写一下计算步骤吗
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
星星_品职助教 · 2019年10月21日
同学你好，
这道题的关键是要读懂covariance matrix，先看256和81的那条对角线。自己和自己的covariance就是方差variance，所以hedge fund的return的方差就是256，标准差即为16；同理，Market index的return的方差就是81，标准差就是9。再看另一侧对角线，之所以有两个110，是因为左侧下方的110是hedge fund和market index的covariance，右上角的110是market index和hedge fund的covariance，所以都相同均为110。
然后就正常代入ρ的公式求解即可，ρ=cov/（σ hedge fund * σ market index）=110/（16*9）=0.764。
所以本题关键点为1. 读懂协方差矩阵，2. 了解自己和自己的协方差即为方差 3. 会通过协方差求相关系数。加油啦
NO.PZ2017092702000070问题如下analyst velops the following covarianmatrix of returns:The correlation of returns between the hee funanthe market inx is closest to:A.0.005. B.0.073. C.0.764. C is correct. The correlation between two ranm variables Ri anRj is fineρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri)σ(Rj). Using the subscript i to represent hee fun anthe subscript j to represent the market inx, the stanrviations are σ(Ri) = 2561/2 = 16 anσ(Rj) = 811/2 = 9. Thus, ρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri) σ(Rj) = 110/(16 × 9) = 0.764hee funreturn的方差就是256，标准差即为16；Market inx的return的方差就是81，标准差就是9。右上角的110是market inx和hee funcovariance，所以都相同均为110。然后就正常代入ρ的公式ρ=cov/（σ hee fun* σ market inx）=110/（16*9）=0.764。 老师，为什么cov等于110？看没看明白，请老师详细下，谢谢。
这个表格具体意思没看懂， varian是怎么求出来的
表格看不懂。。。可以文字一下吗。十个字符字符字符？
我想correlation和covariance区别