小千 · 2019年10月21日
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
我有一个公式应用的问题。课上，李老师曾建议使用hedge, target portfolio=0的思想来做，就不需要考虑符号， ns * ds + nc *dc =0, 那么说， ns= -delta * nc = - 0.8 * 2667, 这不是显示为了target porftfolio等于0， 我应该short stock? 但这明显不对，我想问的是的，我应该带入 -2667 （因为是sell), 还是delta= -0.8，然后负负得正。
我明白了，n是不带符号的，应该是-0.8的对吧， short call delta <0,
NO.PZ2019070101000028问题如下 A lta-neutrposition ha gamma of 4,800. A 0.8 lta option ha gamma of 1.8. In orr to generate a gamma-neutrposition, we sell 2,667 of the options.Whiof the following will restore a lta-neutrposition?A.Long 2667 shares of the unrlying asset. B.Short 2667 shares of the unrlying asset.C.Long 2134 shares of the unrlying asset.Short 2134 shares of the unrlying asset.C is correct.考点 lta-neutral解析 为了使得gamma-neutral, 将头寸中4,800 的gamma降到0，卖出2,667份期权。 此时gamma=0，但是lta变成了-0.8*2667= -2133.6为了再次实现 lta-neutr, 需要买入股票2133.6份，四舍五入为2134份。请问这个题是基础课程哪一块
NO.PZ2019070101000028 请问可以一下为什么要用-0.8乘吗？考点应该是ns*lta s+nc*lta c=0但是这里有点对应不上考点呢 谢谢解答
Short 2667 shares of the unrlying asset. Long 2134 shares of the unrlying asset. Short 2134 shares of the unrlying asset. C is correct. 考点 lta-neutr解析 为了使得gamma-neutral, 将头寸中4,800 的gamma降到0，卖出2,667份期权。 此时gamma=0，但是lta变成了-0.8*2667= -2133.6 为了再次实现 lta-neutr, 需要买入股票2133.6份，四舍五入为2134份。正确答案应该就是C吧。
老师，想问下题目里的1.8是做什么用的
正确答案是C 对吗
