问一道题：NO.PZ201710020100000105 第5小题 [ CFA II ]

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这道题为什么选A，答案看不懂？问题如下图：

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源_品职助教 · 2019年10月21日

因为根据题意，F＞S，所以解析中等式中括号里的内容必须大于1，也就是分子要大于分母，即GBP的利率要与EUR的利率。

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NO.PZ201710020100000105 老师，我脑子有点打结了，怎么通过表二得出这两个货币的forwrate？以及怎么看出一定F/S＞1呢？

2021-09-07 16:41 2 · 回答

老师，您好，解析中的公式无法展示，另外为什么手机和pa本里没有最后三大道题目？谢谢

2019-11-18 21:28 1 · 回答

老师在利率平价理论里说过，如果X国利率大于Y国，则长期而言，x国货币会贬值，Y国货币会升值；短期而言，热钱涌入X国，导致则是X国货币会升值，Y国货币会贬值。这一题，欧元兑英镑3个月合约是升水，欧元在3个月这个短期内是升值的，所以欧元的利率应该高于英镑利率。但正确答案是低于英镑利率。这么理解的错误点在哪里？

2019-10-12 23:23 1 · 回答

为A，最后一句话又说B是正确的，应该是笔误吧

2018-12-07 18:54 2 · 回答

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