根据市值反求出权重，因为加入了投资者自己的想法，故只投入usbond，两种股票，所以是BL model，为何不选C？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2018110601000009 问题如下 Below is the asset allocation for Beta Investment Corporation.Assume the Beta Investment uses asset-only approato construthe portfolio, whiof the following mol is most likely use A.Mean-varianoptimization. B.reverse optimization. C.Black–Litterminputs A is correct.考点mean–varianoptimization的缺点解析MVO的缺点之一是分散化不足，配置的权重会集中于某些资产类型。表格中的模型与市场权重相比，模型的权重集中于US bon，Emerging market equity和US equity 三大类资产，所以最有可能的就是用了MVO的方法。而reverse optimization与Black-Litterman，由于这两种方法是通过已知权重、标准差、相关性，反向求出impliereturn，这里的权重通常使用的是资产的市值权重，所以求出来的impliereturn更稳定、更准确，因此得出的资产配置分散化效果也更好。 想跟老师总结下MVO分散化的结论，老师帮我看下是不是对的在MVO中的globmarket portfolio是充分分散化的MVO可能会concentrate on一些特定的asset class，可以通过aing constraints, risk bueting, factor-baseAA来解决
NO.PZ2018110601000009 问题如下 Below is the asset allocation for Beta Investment Corporation.Assume the Beta Investment uses asset-only approato construthe portfolio, whiof the following mol is most likely use A.Mean-varianoptimization. B.reverse optimization. C.Black–Litterminputs A is correct.考点mean–varianoptimization的缺点解析MVO的缺点之一是分散化不足，配置的权重会集中于某些资产类型。表格中的模型与市场权重相比，模型的权重集中于US bon，Emerging market equity和US equity 三大类资产，所以最有可能的就是用了MVO的方法。而reverse optimization与Black-Litterman，由于这两种方法是通过已知权重、标准差、相关性，反向求出impliereturn，这里的权重通常使用的是资产的市值权重，所以求出来的impliereturn更稳定、更准确，因此得出的资产配置分散化效果也更好。 为什么不是预设weight呢?
reverse optimization. Black–Litterminputs A is correct. 考点mean–varianoptimization的缺点 解析MVO的缺点之一是分散化不足，配置的权重会集中于某些资产类型。表格中的模型与市场权重相比，模型的权重集中于US bon，Emerging market equity和US equity 三大类资产，所以最有可能的就是用了MVO的方法。 而reverse optimization与Black-Litterman，由于这两种方法是通过已知权重、标准差、相关性，反向求出impliereturn，这里的权重通常使用的是资产的市值权重，所以求出来的impliereturn更稳定、更准确，因此得出的资产配置分散化效果也更好。关于选A或者分散化不足和加了自己观点后某些asset故意没有, 这两方面怎么区别呢？
NO.PZ2018110601000009问题如下Below is the asset allocation for Beta Investment Corporation.Assume the Beta Investment uses asset-only approato construthe portfolio, whiof the following mol is most likely useA.Mean-varianoptimization.B.reverse optimization.C.Black–LitterminputsA is correct.考点mean–varianoptimization的缺点解析MVO的缺点之一是分散化不足，配置的权重会集中于某些资产类型。表格中的模型与市场权重相比，模型的权重集中于US bon，Emerging market equity和US equity 三大类资产，所以最有可能的就是用了MVO的方法。而reverse optimization与Black-Litterman，由于这两种方法是通过已知权重、标准差、相关性，反向求出impliereturn，这里的权重通常使用的是资产的市值权重，所以求出来的impliereturn更稳定、更准确，因此得出的资产配置分散化效果也更好。就是看到接近市场组合或者接近数据，都在想是否是passive。如果按照这种思路，BL和reverse mvo是被动投资吗？可是这三种方法是AO？AO不考虑负债方，所以不是被动投资？就是这几点我很乱，总觉得AO也可以接近市场组合麻烦老师指点，谢谢
NO.PZ2018110601000009问题如下Below is the asset allocation for Beta Investment Corporation.Assume the Beta Investment uses asset-only approato construthe portfolio, whiof the following mol is most likely use A.Mean-varianoptimization. B.reverse optimization. C.Black–Litterminputs A is correct.考点mean–varianoptimization的缺点解析MVO的缺点之一是分散化不足，配置的权重会集中于某些资产类型。表格中的模型与市场权重相比，模型的权重集中于US bon，Emerging market equity和US equity 三大类资产，所以最有可能的就是用了MVO的方法。而reverse optimization与Black-Litterman，由于这两种方法是通过已知权重、标准差、相关性，反向求出impliereturn，这里的权重通常使用的是资产的市值权重，所以求出来的impliereturn更稳定、更准确，因此得出的资产配置分散化效果也更好。如果配置出来的比例和globinx差不多，是不是就可以说用了reverse optimization或者mol？
