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saimeiei · 2019年10月19日

经典题 金融市场与产品 BSM 

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
老师你好，这道题已经是在ATM.那么nd1应该是0.5，直接带入行吗，还用特意求吗
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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月20日

同学你好，按理说ATM的期权delta为0.5是对的。但经你一说，我一验算，才发现这道题带进去算确实不对，直接代是有问题的。我觉得应该是题目编的条件不consistent，才会有这种情况发生。我之前倒是没想到会有这种问题。那还是建议同学考试时，计算题里，最好自己算delta吧，以防条件不consistent。

orange品职答疑助手 · 2019年10月19日

可以的，ATM状态时，看涨期权的delta为0.5，看跌期权的delta为-0.5

saimeiei · 2019年10月19日

这道题直接用0.5代入就没答案了吧

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