问一道题：NO.PZ2019070101000088

NO.PZ2019070101000088问题如下A put option is currently at-the-money, if the stopriincreases 10%, whiof the following statement is correct?A.Both lta angamma of the put option will crease.B.Both lta angamma of the put option will increase.C.The lta of the put option will increase anthe gamma of the put option will crease.The lta of the put option will crease anthe gamma of the put option will increase.C is correct.考点Other Greek Letters-Gamma解析当前该Put option为at-the-money，所以current pri= strike price, 当stoprice不断上升时，put option会趋向于ep out-of-the-money, 根据put option的性质，ep out-of-the-money的时候，put option的lta趋向于0，所以对于put option, lta (ATM) lta (OTM), 因此股价上涨，lta也会上涨。对于Gamma来说，不管是call option 还是 put option, 在ATM的时候最大，因此该put option趋向于OTM时，Gamma会变小，所以C正确。老师好，假设是个long put 蓝色部分是in the money，粉色部分是out the money，当股价上升，蓝色逐渐过渡到粉色时，斜率是越来越平缓，也就是在变小呀，为什么lta不是crease而是increase？

the money的时候lta是-0.5； 当s上升时，lta应该是趋近于0； 所以这个put option的lta应该是增大，是这个逻辑吧

老师您好，这道题long put 和short put的结果不一样吧，可以只交代put，不交代做多做空吗？