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dolphinm · 2019年10月18日

经典题CR的最后一章23题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问pd下降不是所有层次value否提高吗，那是不是a也正确呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月18日

同学你好，correlation上升时候要么一起违约要么都不违约，那买senior就没什么意义了(equity违约它也会违约）因此senior价值可能会下降的。

所以就选一个相对价值的策略好一些，因为equity相对senior肯定增值的更多。

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