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Windsong · 2019年10月17日

问一道题：NO.PZ2019070901000137 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Basel Accord

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请解释一下，谢谢！

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月17日

同学你好，这个drawback其实就是它算完三大风险所需的capital之后直接相加了（默认correlation等于1），没有考虑这三大风险之间的分散化效果。

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