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zjcjrd · 2019年10月12日

问一题题目

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
感觉老师在解析的时候没有说清楚为什么没有套利机会
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月14日

同学你好，首先题面上显示的（可能存在的）套利机会是因为同样两个信用上risk free的东西有利差。

然后（实际上）没有套利机会的原因是因为MBS包含了另外一个风险（提前偿还风险），相当于MBS是callable的，所以它的利率理应比国债高（不一定有套利机会）。

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