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wawjbng · 2019年10月12日

强化串讲20页

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management
本页说，correlation越小，组合越分散。后面讲到CAPM时，引入CML，说只有充分分散化的组合才能在CML线上，并且此时correlation为正1。想问下为什么不是负一呢
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月13日

同学你好，我较快地听了一下视频，好像没有听到同学你说的这块内容。可否提供视频的进度条，让我们去听一下呢？

我理解的是，因为CML上的点，本质上是rf和市场组合M点的组合，而M点包含了所有风险资产，它确实应该是correlation越小越分散的

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