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小皮皮daisy · 2019年10月12日
协会2019practice exam第74题给的标准答案应该有误，如下图咱们经典题里采用的是18年同一道题给的标准答案，如下
这题正解应该还是B，求证一下，谢谢。
品职答疑小助手雍 · 2019年10月13日
同学你好，这两道题题干看似差不多，但有个关键信息是不一样的。经典题里，违约相关性是上升的，就算它亏了很多、本可以通过CDS获得赔付，但因为违约相关性上升了，银行也变得很有可能去违约，也就是说，银行也很有可能不会再赔付CDS本应偿付的钱。所以这份CDS合约的价值是下跌的。但本题中（practice exam），它的相关性是不变的。那么根据公式 CDS risk premium = PD * LGD，PD上升，CDS的RP也会上升，所以CDS的value也会上升。
咱们经典题里采用的是18年同一道题给的标准答案，如下
