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ffflo · 2019年10月06日

问一道题:NO.PZ2019070101000076 [ FRM I ]

问题如下图:

Stress Test是把多个因素压到最差的情况吧?只考察单个因子的变化不是sensitivity analysis吗? Scenario是情景,不强调key input variables对吗? 谢谢

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月07日

同学你好,是的

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NO.PZ2019070101000076问题如下aantage of stress testing is:A.Easy intification of key input variables.B.rectly revalue portfolios unr pressure stressecontions.C.Historicta to estimate the frequenanmagnitu of losses are realy available.The correlation between input variables anportfolio valuation effects wnot consireA is correct.考点 stress testing解析压力测试的一大优点就在于便于识别重要的输入变量。其他三个都不是它的优势所在。老师好,能说说“scenario”和“stress test”的不同点吗?

2024-07-26 10:19 2 · 回答

NO.PZ2019070101000076 问题如下 aantage of stress testing is: A.Easy intification of key input variables. B.rectly revalue portfolios unr pressure stressecontions. C.Historicta to estimate the frequenanmagnitu of losses are realy available. The correlation between input variables anportfolio valuation effects wnot consire A is correct.考点 stress testing解析压力测试的一大优点就在于便于识别重要的输入变量。其他三个都不是它的优势所在。 rt

2023-10-25 01:31 1 · 回答

您好,请问stress testing是否可以考虑到the correlation between input variables anportfolio valuation effects呢?谢谢

2020-04-08 11:53 1 · 回答

     1 为什么B更像scenario呢,不是表述unr pressure stressecontion?2. 什么叫revalue portfolio price?3 课件有说,对于stess testing input variables, precting shifts anstructuchanges is mumore challenging. 为什么easy to intify了呢?

2019-11-02 23:02 1 · 回答