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Shuangshuang · 2019年10月06日
orange品职答疑助手 · 2019年10月07日
它构建出的投资组合，最严重的情况亏的钱只是0，而且构建这个组合之初还能给他带来正的现金流，所以可以套利
orange品职答疑助手 · 2019年10月06日
同学你好，这个组合最小的payoff是0（可以假设S跌到了0或者涨到了100来看），所以光考虑payoff不考虑成本而言，这个组合是稳赚不赔的。
现在来考虑成本，像B选项这样构建期权，买执行价格为40、60的期权，卖2个执行价格为50的期权，他的现金流为 -11-5+2*8.75。负号表示买期权所付出的钱，+号表示卖期权所获得的钱。然后我们发现，构建这样一个稳赚不赔的组合，在构建组合时也还能给我们带来现金流，因此是可以套利的。
不懂。只考虑成本其他选项也是大于0的啊
