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zhouyu · 2019年10月03日

问一道题：NO.PZ2016070201000067

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


西格玛没用上吗？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月04日

同学你好，因为它问的是第二年的中间那个节点，第二年在二叉树上本来应该有3个节点的，中间那个节点，含随机项的那一部分，之前正好是一加一减相抵消了，所以不含σ那一项了

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这里为什么不能是2，不是说两年吗，我看有类似的提问，但是无法解决我的疑问。 他不是说了construa 2-periointerest rate tree with annuperio吗，用年度的概念去构建一个2-perio利率二叉树，那不就是2个年度构建成一个2-perio二叉树吗，那不就是2了吗？

2020-07-12 10:41 1 · 回答

可以这样算吗？只会笨方法...

2019-11-04 14:01 1 · 回答

老师，这个为啥是1？

2019-10-27 00:21 1 · 回答

请问老师，为什么取值是1呢？在2个perio不是2吗？谢谢

2019-10-12 15:21 1 · 回答