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金 · 2017年09月19日

options的credit risk问题

  1. CFA III
  2. Risk
options的credit risk问题，当为potential credit risk时，为什么不管欧式还是美式，potential credit risk=option premium？ 是因为，不行权，所以只损失一个期权费，所以credit risk就为option premium吗？
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1 个答案

竹子 · 2017年09月20日

credit risk其实就是当前合约的价值，对于option来说就是当前option的价值，即当前市场中的期权费价格，

期权费=intrinsic value+time value

当期权到期时， 时间价值=0，所以到期时的current credit risk=intrinsic value

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