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shirley_hd · 2019年10月01日

这句话如何理解

讲义114页


1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年10月08日

这句话是说,可以偏离多少会受到资产类别数量的影响。

举例来说,假设portfolio中有10种资产,那么每种资产与rational allocation差距5%,对于整个portfolio的影响就很大。

如果portfolio中只有2种资产,那么每种资产占比的基数很大,与rational allocation差距5%对于整个portfolio的影响就不够大,可能要10%或者20%,影响才能足够大。

 

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