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LHY · 2019年10月01日
V-model中的volatility前面并没有调整项，和趋势项前面也没有关系，为啥就decreasing了？
另外如何理解平移？
品职答疑小助手雍 · 2019年10月02日
同学你好，vasicek model是假设利率均值回归，所以利率越来越回归长期均值水平，它的波动是降低的。这个我做过一个蒙特卡洛的1000次路径，利率波动确实比model1小。（算是实证验证）
平移的话，我的理解是刨去随机波动项不说的话，它的每条线改变期初值的话是不是平行移动的。
