开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

stoned · 2019年10月01日

Section 3. Hedging Strategies

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

为什么Futures合约在0时刻签署的成本是0？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月01日

同学你好，因为签署的时候一定是根据无套利条件来签署的，这时的远期价格，一定等于S*e^(rT)。随着时间的波动，期货价格与之前算出的远期价值出现背离，那才会带来profit&loss

orange品职答疑助手 · 2019年10月03日

对的，忽略保证金成本

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 280

    浏览
相关问题