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stoned · 2019年10月01日

Section 3. Hedging Strategies

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

为什么Futures合约在0时刻签署的成本是0？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月01日

同学你好，因为签署的时候一定是根据无套利条件来签署的，这时的远期价格，一定等于S*e^(rT)。随着时间的波动，期货价格与之前算出的远期价值出现背离，那才会带来profit&loss

orange品职答疑助手 · 2019年10月03日

对的，忽略保证金成本

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