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Steph · 2017年09月18日

问一道题：NO.PZ2016010801000114 [ CFA I ]

  1. CFA I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
为什么不是B
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1 个答案

源_品职助教 · 2017年09月19日

B的做法把考察货币和标价货币弄反了，算得的结果是错误的。

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NO.PZ2016010801000114 问题如下 In forwarmarket, the 1-yeforwarrate is NZAU1.1079. Assume the annuinterest rate is 2.5% in Australia (AU an3% in New Zealan(NZ respectively. Whis the NZAUspot rate? A.1.1025. B.1.1133. C.1.1136. A is correct.Accorng to interest rate parity, forwarrate in NZAU= spot rate* (1+interest rate in New Zealan/(1+interest rate in Australia). Therefore, the spot rate is calculateas: NZAU1.1079*1.025/1.03=NZAU1.1025考点interest rate parity1解析根据利率平价，NZAU远期利率 =即期利率*(1+新西兰利率)/(1+澳大利亚利率)。因此，即期汇率计算为:NZAU1.1079*1.025/1.03=NZAU1.1025

2022-12-06 23:46 1 · 回答

NO.PZ2016010801000114 答案NZAU远期利率 =即期利率*(1+新西兰利率)/(1+澳大利亚利率) 新西兰利率0.03 澳大利亚利率0.025 带入即是NZAU远期利率 =1.1079*(1+0.03)/(1+0.025) 不明白问题出在哪里，完全没有等号移相的操作呀

2021-08-13 02:49 1 · 回答

F/S难道不等于1+Rau以1+Rnz

2020-02-10 11:01 1 · 回答

老师，题好像出错了。

2019-12-15 05:23 2 · 回答

    这道题确定不是答案错了么？列的式子是（1+NZ率）/（1+AU率），题干里NZ率是3%，AU率是2.5%，最后那个算术式为什么又是1.025/1.03？？

2019-05-20 19:24 1 · 回答